Przeciętny biały szum

Czytałem sekcję dotyczącą przenoszenia średnich modeli w zasadach prognozowania i praktyce Hyndmana Athanasopoulosa Próbuję zrozumieć model MA q w słowach. Jakie jest białe szumy Czy jest to zróżnicowana seria, która normalnie rozdaje się ze średnim zerem Czy to różnica między obserwacja i średnia wszystkich obserwacji Nie wiem, co mówi ta książka, gdy mówi się o białym szumie. Mogę zrozumieć, czym różni się seria Czy mogę zrozumieć, co suma kwadratowego błędu oznacza Ale co to za biały szum i gdzie to zrobił pochodzić z Co to jest termin błędu Co to znaczy Kto stworzył to Czy mogę zobaczyć rzeczywisty przykład, że mogę pracować w programie Excel. W przypadku prognozowania przy użyciu modelu MA q, dodajesz średnią ruchome średnie do średniej, aby uzyskać prognoza Jak to właściwie działa Dokument Excel lub przykład zawierający rzeczywiste liczby pomogłoby naprawdę. Mam dużo problemów ze zrozumieniem tego, co się dzieje w formule powielanej poniżej Niektóre przykłady z ac taryczne liczby byłyby świetne yt c et 1e 2e qe. askeded 5 czerwca w 22 28.gung 82 4k 21 178 357.zgłoszone jako zbyt szerokie przez gung Nick Stauner Scortchi Peter Flom Jun 6 14 at 10 43. Proszę zmienić pytanie na Ogranicz je do konkretnego problemu z wystarczającą ilością szczegółów, aby zidentyfikować odpowiednią odpowiedź Unikaj zadawania wielu różnych pytań na raz Zobacz stronę Jak zadawać pytania, aby wyjaśnić to pytanie Jeśli to pytanie może zostać przebudowane tak, aby pasowały do ​​reguł w Centrum pomocy, zmień pytanie . Wygląda na to, że czytasz o modelach statystycznych. Takie modele zawierają. Część deterministyczna, czyli coś, co wygląda jak algebraiczna relacja ega, taka jak ya bx, jest zależnością deterministyczną, gdzie y jest określone przez liniową funkcję x i. coś, jak hałas, mniej lub bardziej nieznany lub tylko znany w sensie sumarycznym, jak rozkład normalny lub jakiś inny rozkład Część losowa może być nazywana szumem, błędem lub czymś innym, w zależności od konwencji s mówiąc o statystyce w danej dyscyplinie Różnica między obserwacją a średnią wszystkich obserwacji np. X bar jest często określana jako błąd. W średniej ruchomej q model egy mu varepsilon theta varepsilon theta varepsilon kropki theta varepsilon tłumaczasz y jako określona przez pewien znany mu plus pewna ilość hałasu tj. losowa ilość plus pewna ilość theta hałasu varepsilon z ostatniego t-1 plus kilka możliwych różnych dźwięków do tq razy w przeszłości. Nie znam historii, która dokonała MA q model up Some jerk Niektórzy niesamowite osoby Nie pomysł. Nie będę pisał arkusza Excela, ale to nie jest zbyt trudne do zastosowania Załóżmy, że udział hałasu w czasie t jest odwrotnie proporcjonalny do tego, jak długo temu stało się szumie Następnie theta 1 , theta 1 2, kropki i theta 1 q, a MA q 3 jest. yu varepsilon varepsilon frac varepsilon frac varepsilon. Ewaluacja tego modelu jest trudniejsza niż w prostym regresie najmniejszych kwadratów, ale to jest podstawowa idea tego. Oznacza to, że et yt - u Czy et alergologiczny musi pochodzić z rozróżnionej serii Or a stacjonarne serie mówią o zmianie yt lub rzeczywistej wartości yt Jeśli wymyślę serię udawaną, która wynika z idealnie przewidywalnego wzoru 2,3,4,2,3,4,2,3,4 i użyj zamów jeden model, czy ta metoda przewiduje, że serie będą kontynuować Przepraszania, ponieważ jest to prawdopodobnie mylące i nie używa słusznej terminologii I m po prostu próbuje zrozumieć podstawy trochę lepiej Dzięki user3528592 Jun 6 14 at 2 39.Moving Średnia - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. Za przykład SMA należy rozważyć zabezpieczenie z następującymi cenami zamknięciami powyżej 15 dni. Week 1 5 dni 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dni 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dni 28, 30, 27, 29, 28. 10-dniowe średnie średnie ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni pierwszy punkt danych Następny punkt danych upuści najwcześniejszą cenę, dodaj cenę w dniu 11 i przeciętnie, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak zauważono wcześniej, stopy zwrotu z powodu bieżącej akcji cenowej, ponieważ opierają się na wcześniejszych cenach, w przypadku MA, tym większy czas opóźnienia Tak więc 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy MA, ponieważ zawiera ceny za 200 dni. Długość MA, która ma zostać użyta zależy od handlu cele, przy krótszych terminach sprzedaŜy krótkoterminowej i długoterminowych aktywów trwałych bardziej nadaje się dla inwestorów długoterminowych Dwudziestopięcioletnie badanie jest szeroko stosowane przez inwestorów i handlowców, z przerwami powyŜej i poniŜej tej średniej ruchomej uważane za waŜne sygnały handlowe. MA podają także ważne sygnały handlowe lub gdy dwie średnie przecina rosnąca MA wskazuje, że zabezpieczenie jest w trendzie wzrostowym, podczas gdy malejąca MA wskazuje na to, że jest w trendzie spadkowym Podobnie, dynamika wzrostu jest potwierdzona przejściowym zwrotnicą pojawić się gdy krótkoterminowa krzywa MA przecina powyżej długoterminowego MA Moment puchu jest potwierdzony krzywą spadkową, która pojawia się, gdy krótkoterminowa MA przecina poniżej długoterminowej MA. Jestem czytanie sekcji dotyczącej przenoszenia średnich modeli w Hyndman Athanasopoulos Prognozowanie zasad i praktyki Próbuję zrozumieć model MA q w słowach. Jakie jest białe szumy Czy jest to zróżnicowana seria, która normalnie rozdaje się ze średnim zerem Czy to różnica między obserwacją a średnią wszystkich obserwacji nie wiem co mówi ta książka, gdy mówi się o białym hałasie. Mogę zrozumieć, czym jest zróżnicowana seria Czy mogę zrozumieć, co suma kwadratowego błędu oznacza Ale co to jest biały szum i skąd pochodził? Jaki jest termin błędu Co to znaczy Kto to ułożył Czy mogę zobaczyć rzeczywisty przykład, że mogę pracować w programie Excel. Jeśli prognozowanie przy użyciu modelu MA q, dodaj średnią ruchomej serii do średniej, aby uzyskać prognozę Jak to właściwie działa Dokument programu Excel lub przykład z udziałem rzeczywistych liczb naprawdę pomogłoby. Mam dużo problemów ze zrozumieniem tego, co się naprawdę dzieje w formule powielanej poniżej Niektóre przykłady z rzeczywistymi numerami byłyby świetne yt c et 1e 2e qe. asked Jun 5 14 at 22 28.gung 82 4k 21 178 357.closed jako zbyt szerokie przez gung Nick Stauner Scortchi Peter Flom Jun 6 14 at 10 43. Proszę zmienić pytanie, aby ograniczyć go do konkretnego problemu z wystarczającym szczegółem, aby zidentyfikować odpowiednią odpowiedź Unikaj zadawania kilku różnych pytań naraz Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Jak zadawać pytania, aby wyjaśnić to pytanie. Jeśli pytanie to może zostać przeformułowane tak, aby pasowały do ​​reguł w Centrum pomocy, zmień pytanie. Wygląda na to, że czytasz o modelach statystycznych. Takie modele zawierają. Część deterministyczną, czyli coś, co wygląda podobnie jak algebraiczna relacja ega jak ya bx jest zależnością deterministyczną, gdzie y jest określone przez liniową funkcję x i. Część losowa tj. coś, podobnie jak hałas, mniej lub bardziej nieznana lub tylko kn może to być szum, błąd lub coś innego, w zależności od konwencji mówienia o statystykach w danej dyscyplinie Różnica między obserwacją a średnią wszystkich obserwacje, np. pasek X - często nazywany jest błędem. W średniej ruchomości q model egy mu varepsilon theta varepsilon theta varepsilon kropki theta varepsilon wyjaśnisz y, jak określono przez jakiś średni mu plus pewną ilość hałasu tj. przypadkową ilość plus pewną ilość theta hałas varepsilon z ostatniego t-1, a także niektóre prawdopodobnie różne ilości hałasu do tq razy ago. I nie znam historii, która wzorowała się na modelu Q. Niektórzy szarpni Niektórzy niesamowite osoby Nie pomysł. Nie będę pisać excel arkusz kalkulacyjny, ale to nie jest zbyt trudne do zastosowania Załóżmy, że udział hałasu w czasie t jest odwrotnie proporcjonalny do tego, jak długi czas wystąpił hałas Wtedy theta 1, theta 1 2, kropki i theta 1 q, a MA q 3 jest. yu varepsilon varepsilon frac varepsilon frac varepsilon. Ewaluacja tego modelu jest trudniejsza niż w prostym regresie najmniejszych kwadratów, ale to jest podstawowa idea tego. Oznacza to, że et yt - u Czy et alergologiczny musi pochodzić z rozróżnionej serii Or a stacjonarne serie mówią o zmianie yt lub rzeczywistej wartości yt Jeśli wymyślę serię udawaną, która wynika z idealnie przewidywalnego wzoru 2,3,4,2,3,4,2,3,4 i użyj zamów jeden model, czy ta metoda przewiduje serię kontynuować przeprosiny, ponieważ jest to prawdopodobnie mylące i nie używające słusznej terminologii po prostu staram się zrozumieć podstawy trochę lepiej Dzięki user3528592 Jun 6 14 at 2 39.