Strategia moving average momentum

Średnie kroczące: strategie 13 Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Inni inwestorzy korzystają z ruchomych średnich z różnych powodów. Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, a inni po prostu używają ich jako budowniczego zaufania do podejmowania decyzji inwestycyjnych. W tej sekcji dobrze przedstawia się kilka różnych rodzajów strategii - włączanie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossovers Crossover jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest faworyzowany wśród wielu przedsiębiorców, ponieważ usuwa wszelkie emocje. Najbardziej podstawowym rodzajem krzyżowania jest cena, kiedy cena środka przemieszcza się z jednej strony średniej ruchomej i zamyka się na drugiej. Przeceny cen są wykorzystywane przez przedsiębiorców do identyfikowania zmian dynamiki i mogą być wykorzystane jako podstawowa strategia wjazdu lub wyjazdu. Jak widać na rys. 1, krzyż poniżej średniej ruchomej może sygnalizować początek trendu spadkowego i prawdopodobnie byłby używany przez handlowców jako sygnał do zamknięcia wszelkich istniejących długich pozycji. Z drugiej strony, blisko powyżej średniej ruchomej od dołu może sugerować początek nowej tendencji wzrostowej. Drugi rodzaj przecięcia występuje wtedy, gdy średnia krótkoterminowa przecina średnią długookresową. Ten sygnał jest używany przez handlowców do określenia, że ​​dany moment przesuwa się w jednym kierunku i zbliża się silny ruch. Sygnał kupna jest generowany, gdy średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową, a sygnał sprzedaży jest wyzwalany krótkoterminową średnią przecięcia poniżej średniej długookresowej. Jak widać z poniższego wykresu, ten sygnał jest bardzo obiektywny, dlatego jego tak popularne. Triple Crossover i Ruchoma Średnia Wstążka Na wykresie można dodać dodatkowe średnie ruchome, aby zwiększyć ważność sygnału. Wielu kupców umieszcza średnie pięć, 10- i 20-dniowe wykresy średnie na wykresie i poczekaj, aż średnio pięć dni przechodzi przez inne, co jest zasadniczo głównym znakiem kupna. Czekanie o średnią na 10 dni przekraczającą średnią 20 dni jest często używane jako potwierdzenie, taktyka, która często zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów. Zwiększenie liczby średnich kroczących, jak widać w potrójnej metodzie krzyżowej, jest jednym z najlepszych sposobów pomiaru siły trendu i prawdopodobieństwa kontynuowania trendu. To rodzi pytanie: co by się stało, gdybyś dodawał ruchome średnie Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepsze. Prowadzi to do techniki znanej jako średnia ruchoma taśmy. Jak widać z poniższego wykresu, wiele średnich kroczących umieszcza się na tym samym wykresie i służy do oceny siły obecnego trendu. Kiedy wszystkie ruchome średnice poruszają się w tym samym kierunku, tendencja ta jest silna. Odwrócenie jest potwierdzane, gdy średnie przecinają się i idą w przeciwnym kierunku. Odpowiedzialność na zmieniające się warunki rozlicza się przez liczbę okresów używanych w średnich ruchomech. Im krótsze są okresy czasu, tym bardziej wrażliwa jest niewielka zmiana cen. Jedna z najbardziej popularnych taśm zaczyna się od 50-dniowej średniej ruchomej i dodaje średnie w odstępach dziesięciodniowych aż do końcowej średniej 200. Ten typ średniej jest dobry do określenia długoterminowych trendów. Filtry Filtr jest dowolną techniką stosowaną w analizie technicznej w celu zwiększenia zaufania do pewnego handlu. Na przykład wielu inwestorów może czekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią ruchomą i jest co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia. Jest to próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i zmniejszyć liczbę fałszywych sygnałów. Minusem polegającym na tym, że filtry są zbyt wysokie, jest to, że część zysków zostaje zrezygnowana i może doprowadzić do uczucia, jakbyś tęsknił za łodzią. Te negatywne uczucia będą się zmniejszać w miarę stale zmieniać kryteria filtru. Nie ma ustalonych reguł ani rzeczy, które należy zwracać uwagę podczas filtrowania swojego po prostu dodatkowego narzędzia, które pozwoli Ci zainwestować z ufnością. Przeniesienie średniej koperty Kolejną strategią, która uwzględnia wykorzystanie średnich kroczących, jest koperta. Strategia ta polega na wykreśleniu dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuwanej przez określoną stopę procentową. Na przykład na poniższej mapie 5 kopert jest umieszczony wokół 25-dniowej średniej ruchomej. Handlowcy będą oglądać te zespoły, aby sprawdzić, czy działają jako silne obszary wsparcia lub oporu. Zauważ, jak ruch często odwraca kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów. Przeniesienie ceny poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a handlowcy będą uważać na odwrót w kierunku średniej części centrum. Faber0's Sector Rotation Trading Strategy Strategia obrotu sektorem Faber0's Sektor Strategie obrotu obrotowego w przemyśle Faber0 są popularne, ponieważ mogą poprawić zwrot z ryzykiem i zautomatyzować proces inwestycyjny. Inwestycje typu Momentum, będące podstawą strategii rotacji sektora, starają się inwestować w sektorach wykazujących najsilniejsze wyniki w określonym czasie. Inwestycja na moment jest inną formą inwestowania w relatywne siły. W tym artykule wyjaśnimy strategię i pokażemy inwestorom, jak wdrożyć tę strategię za pomocą narzędzi w StockCharts. Faber i O039Shaunessey W okolicy znalazło się wiele papierów wspierających koncepcję inwestowania w pęd i inwestowanie w relatywne siły. W swojej książce What Works on Wall Street. James O039Shaunessey opisuje najlepsze strategie w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Teraz w czwartym wydaniu O039Shaunessey stwierdził, że strategie względnej siły są konsekwentnie u góry listy wyników. Inwestorzy są nagradzani za zakup najsilniejszych zapasów i unikaniu najsłabszych. Silni mają tendencję do silniejszego, podczas gdy słabość słabnie. Ma to sens, ponieważ Wall Street kocha swoich zwycięzców i nienawidzi swoich przegranych. Mebane Faber, z Cambria Investment Management, napisał białą księgę zatytułowaną Strategie Wzrostu Relatywnego Inwestowania. Google jego imię i nazwisko papieru, aby uzyskać szczegółowe informacje. Wykorzystując dane grupy sektor przemysłu do końca lat dwudziestych, Faber stwierdził, że prosta strategia pędu przewyższa wartość kupna i sprzedaży około 70 razy. Innymi słowy, skupienie sektorów przemysłowych o największym zysków przewyższało kupno i utrzymanie w okresie testowym przekraczającym 80 lat. Strategia ta działała na okresy miesięczne, trzy miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy i 12 miesięcy. Ponadto Faber stwierdził również, że można poprawić wydajność poprzez dodanie prostego trendu w zależności od wymogu przed rozważeniem pozycji. Strategia Przedstawiona strategia opiera się na wynikach w białej księdze Faber0. Po pierwsze, strategia opiera się na danych miesięcznych, a portfel jest raz w miesiącu zrównoważony. Chartiści mogą używać ostatniego dnia miesiąca, pierwszego dnia miesiąca lub ustawionej daty każdego miesiąca. Strategia jest długa, gdy SampP 500 przekracza 10-miesięczną prostą średnią ruchową i jest poza rynkiem, gdy SampP 500 znajduje się poniżej 10-miesięcznego SMA. Ta podstawowa technika pomiaru czasu zapewnia, że ​​inwestorzy są poza rynkiem podczas długich trendów spadkowych i na rynku podczas długich trendów wzrostowych. Taka strategia unikałaby rynku na rynku niedźwiedziań w latach 2001-2002 i spadku jelita grubego w 2008 roku. W swoim teście wstecz Faber wykorzystał 10 sektorów przemysłu z Biblioteki Francuskiej Fama CRSP. Należą do nich: niestruktury konsumenckie, konsumpcyjne trwałości, produkcja, energia, technologia, telekomunikacja, sklepy, zdrowie, narzędzia i inne. Ostatni sektor branżowy obejmuje inne kopalnie, budowę, transport, hotele, usługi dla firm, rozrywkę i finanse. Zamiast szukać pojedynczych ETF w celu dopasowania tych grup, ta strategia będzie po prostu korzystać z dziewięciu sektorów SPDR. Następnym krokiem jest wybranie interwału wydajności. Chartiści mogą wybrać coś od miesiąca do dwunastu miesięcy. Jeden miesiąc może być trochę krótki i spowodować nadmierne przywrócenie równowagi. Dwanaście miesięcy może trwać dłużej i za mało poruszać. W ramach kompromisu ten przykład posłuży do wykorzystania trzech miesięcy i określa wydajność z trzema miesiącowymi zmianami, czyli procentowym wzrostem w okresie trzech miesięcy. Następnie Chartist musi zdecydować, ile kapitału będzie przeznaczona na poszczególne sektory i strategię jako całość. Chartiści mogliby kupić trzy najlepsze sektory i przyznać równe kwoty wszystkim trzem (33). Alternatywnie inwestorzy mogliby wdrożyć ważoną strategię, inwestując najwięcej w górę i niższe kwoty w kolejnych sektorach. Kup sygnał: jeśli SampP 500 przekracza 10-miesięczną prostą średnią ruchową, kup sektory o największym zysku w ciągu trzech miesięcy. Sprzedaj sygnał: opuść wszystkie pozycje, gdy SampP 500 porusza się poniżej średniej ruchomej w ciągu 10 miesięcy miesięcznie. Rebalansacja: Raz w miesiącu sprzedaj sektory, które wykraczają poza najwyższy poziom (trzy) i kupuj sektory, które wchodzą na najwyższy poziom (trzy). Podsumowanie sektorowe magazynu akcji Podsumowanie sektorowe w StockCharts może być wykorzystane do wdrożenia tej strategii w skali miesięcznej. Sześć sektorów SPDR są wyświetlane na jednej wygodnej stronie z możliwością sortowania według procentowej zmiany. Najpierw wybierz żądany harmonogram wykonania, korzystając z menu rozwijanego tuż nad tabelą. Ten przykład używa wydajności trzech miesięcy. Po drugie, kliknij nagłówek Chg, aby posortować według procentowej zmiany. Spowoduje to umieszczenie najlepszych sektorów na górze. Ryzyko dopasowania krzywej wydaje się, że 12-miesięczna prosta średnia ruchoma utrzymuje silną tendencję niż 10-miesięczna SMA. Na poniższym wykresie niebieskie strzałki wskazują, gdzie SampP 500 złamał 10-miesięczny SMA, ale utrzymywał 12-miesięczny SMA. Różnica między dwoma średnimi ruchoma jest dosyć niewielka, a różnice te prawdopodobnie są nawet z czasem. 12-miesięczna średnia ruchoma to jednak średnia roczna, która jest atrakcyjnym terminem z długoterminowego punktu widzenia. Cena ma tendencję wzrostową, gdy powyżej średniej ruchomej jednego roku i spadku w dół poniżej. Wnioski Ta strategia rotacji sektorów opiera się na założeniu, że niektóre sektory osiągną lepsze wyniki, a inwestycje w tych sektorach będą lepsze niż ogólny rynek. Mimo że 80-letni test wstecz potwierdza to założenie, wcześniejsze wyniki nie gwarantują przyszłych wyników. Podobnie jak w przypadku każdej strategii, samodyscyplina i przestrzeganie tej strategii są najważniejsze. Będą złe miesiące, być może nawet złe lata. Jednak długoterminowe dowody wskazują, że dobre czasy przeważą nad złymi czasami. Strategia ta może być również wykorzystana jako pierwszy krok w wyborze zapasów. Handlowcy mogą skoncentrować swoje wysiłki na zapasach w trzech największych sektorach i uniknąć zapasów w dolnym sześciu. Pamiętaj, że ten artykuł został zaprojektowany jako punkt wyjścia do rozwoju strategii handlowej. Skorzystaj z tych pomysłów, aby zwiększyć proces analizy i preferencje związane z nagrodami. Analiza techniczna rynków finansowych Thomas Dorsey Analiza rynków finansowych John J. MurphyMoving Przeceny średnie Krzywa Momentum Analiza techniczna Forex obejmuje wykorzystanie szeregu wskaźników, w tym wskaźników momentum. W tym kursie dowiemy się, w jaki sposób przestawić średnie ruchome, aby służyć jako wskaźniki momentu, a także oznaczać ruchome wsparcie i opór. Dzięki analizie technicznej Forex możemy wydrukować wiele średnich ruchów o różnych przedziałach czasowych na naszych wykresach i może tworzyć hybrydowy wskaźnik pędu, ruchome przecięcie średnie. Przeanalizujemy dwa typy średnich ruchomej rozdania. Pierwszym rodzajem przecięcia średniej ruchomej jest cena przekraczająca lub pod średnią ruchomą. Drugi typ przecięcia średniej ruchomej to średnia krótkotrwała przekraczająca dłuższe, wolniejsze ruchome averagi. Korzystając z analizy technicznej Forex, dowiemy się, w jakich warunkach ruchoma przecina średnio wskazuje na możliwy moment i zmianę tendencji. Wreszcie porozmawiamy o wskaźnikach Momentum. Są one używane przez handlowców Forex, zwykle do rozwiązywania pewnych typów dylematów związanych z handelami, których inne wskaźniki wsparcia nie mogą odpowiedzieć. Dają też handlowcom lepszy pomysł na przyszłe zmiany cen. Momentum Moving Momentum Wprowadzenie Wiele strategii handlowych opiera się na procesie, a nie na pojedynczym sygnale. Proces ten często obejmuje szereg kroków, które ostatecznie prowadzą do sygnału. Zazwyczaj chartiści najpierw ustalają nastawienie handlowe lub długoterminową perspektywę. Po drugie, chartiści oczekują na odciski lub odbijanie, które poprawią stosunek korzyści do ryzyka. Po trzecie, chrześcijanie poszukują odwrotu, co wskazuje na dalszy wzrost lub spadek cen. Przedstawiona tutaj strategia wykorzystuje średnią ruchową do określenia trendu, Stochastic Oscillator w celu zidentyfikowania korekt w tym trendzie oraz histogramu MACD, aby sygnalizować krótkoterminowe odwrócenie. Jest to kompletna strategia oparta na trzyetapowym procesie. Definiowanie wskaźników Średnia ruchoma to wskaźniki trendów, które opóźniają cenę. Oznacza to, że rzeczywisty trend zmienia się, zanim średnie ruchome generują sygnał. Wielu przedsiębiorców jest wyłączonych przez to opóźnienie, ale to nie czyni ich całkowicie nieskutecznymi. Przeniesienie średnich cen gładkich i dostarczanie wykresom o czystszej powierzchni cenowej, co ułatwia określenie ogólnej tendencji. Strategia ta wykorzystuje dwa średnie kroczące w celu określenia tendencji w handlu. Odchylenie jest wzburzone, gdy średnia krótkotrwała przekracza średnią dalszą. Odchylenie jest niekorzystne, gdy średnia krótkotrwała przenosi się poniżej średniej dłużej. Chociaż stresanci mogą używać dowolnej kombinacji średnich kroczących, w tym artykule użyto 20-dniowego SMA i 150-dniowego SMA. Poniższy przykład ilustruje Baxter International (BAX), który zmienia się z uprzejmego kursu handlowego do niekorzystnego nastawienia na rynku, ponieważ 20-dniowy SMA przesunął się poniżej 150-dniowego SMA w połowie sierpnia. Druga część tej strategii handlowej wykorzystuje oscylator stochastyczny w celu zidentyfikowania korekty. Jako oscylator oscylatora, który waha się od 0 do 100, oscylator stochastyczny idealnie sprawdza krótkotrwałe odciski lub odbijanie. Spadek poniżej 20 wskazuje na spadek cen, podczas gdy ruch powyżej 80 wskazuje na odbicie w cenach. Trzecia część tej strategii handlowej wykorzystuje histogram MACD, aby zidentyfikować wzrosty i spadki cen. MACD-Histogram mierzy różnicę między MACD a jego linią sygnału. Wskaźnik jest dodatni, gdy MACD znajduje się powyżej jego linii sygnałowej i jest ujemny, gdy MACD znajduje się poniżej jego linii sygnałowej. Histogram MACD staje się dodatni, gdy ceny pojawiają się i zmieniają się ujemnie, gdy ceny spadają. 1. Średnie kroczące wykazują uproszczone nastawienie na transakcjach z 20-dniowym ruchem SMA powyżej 150-dniowego SMA. 2. Stochastyczny oscylator przesuwa się poniŜej 20, aby sygnalizować wycofanie. 3. MACD-Histogram przesuwa się do pozytywnego obszaru, aby sygnalizować ożywienie po wycofaniu. Powyższy przykład pokazuje Polo Ralph Lauren (RL) z kilkoma sygnałami kupna. Po pierwsze, zauważ, że dwudziestodniowy SMA przekracza 150-dniowy SMA w celu ustalenia optymistycznego nastawienia na rynku. Po drugie, oscylator stochastyczny spadł poniżej 20, wskazując na powrót cen i korzystny stosunek korzyści do ryzyka. Chartistów następnie przechodzą do histogramu MACD, aby zasygnalizować koniec pullback z przeniesieniem w pozytywne terytorium. Zauważ, że histogram MACD jest niemal zawsze w negatywnym położeniu, gdy oscylator stochastyczny przemieszcza się poniżej 20. Czasami wskaźnik ten pozostaje ujemny przez kolejny tydzień lub dwa, więc ważne jest, aby poczekać na potwierdzenie wzrostu. 1. Średnie kroczące wykazują ujemne wahania w handlu z 20-dniowym ruchem SMA poniżej 150-dniowego SMA. 2. Stochastyczny oscylator przesuwa się powyżej 80, aby zasygnalizować odbicie. 3. MACD-Histogram przesuwa się na negatywne terytorium, aby sygnalizować spadek koniunktury po odskoku. Powyższy przykład pokazuje Flour Corp (FLR) z kilkoma sygnałami sprzedaży. Po pierwsze, nastrojenie na rynku okazało się niekorzystne, gdy 20-dniowy SMA przesunął się poniżej 150-dniowego SMA w czerwcu. Po drugie, oscylator stochastyczny kilkakrotnie przesuwał się ponad 80, gdy ceny spadły w dół. Ruch powyżej 80 jest tylko ostrzeżeniem, aby uważnie śledzić histogram MACD. Działając w ruchu powyżej 80 może spowodować utratę handlu, ponieważ czasami może potrwać tydzień lub dwa, jeśli ceny spadną. Trzeci i ostatni sygnał jest, gdy historia MACD zmienia się w negatyw. Przykład obrotu Poniższy przykład pokazuje United Parcel Service (UPS) sześć sygnałów w okresie 12 miesięcy. Nie jest to najbardziej idealny przykład, ale dostarcza pewnych informacji na temat handlu w świecie rzeczywistym, co często nie jest idealne. Na wykresie istniały cztery różne zdarzenia. Żółte obszary oznaczają dwa okresy z niekorzystnym nastawieniem na transakcje i dwa okresy z ujemnym nastawieniem na transakcje. Niesłyszalne sygnały są ignorowane, gdy nastawienie jest uparty. Silne sygnały są ignorowane, gdy nastawienie jest niechlujne. Po tym, jak w marcu i kwietniu Stochastic Oscillator zasygnalizował spadkom, histogram MACD wyrósł pozytywnie, aby uruchomić dwa sygnały uprzywilejowane (1 i 2). Te nie trwały długo lub dobrze się sprawdziły, ponieważ handel był dość niedbały. Cienkie niebieskie linie oznaczają poziomy wsparcia, które mogły zostać użyte do początkowych zatrzymań. Nastrojenie niekorzystne zaczęło się w czerwcu i nastąpiło w połowie lipca (3) sygnał nieprzyjemny, który nastąpił tuż przed tym, jak uprzedzenie zaczęło się gwałtownie rosnąć. Był to trudny sygnał, ale wykresista, który ustalił stop loss w oporze pozostałby na tym stanowisku i dostał duży spadek. Po kilku kolejnych pędach (4 i 5) strategia wyzwoliła na początku grudnia ładny sygnał. Z czterema wskaźnikami istnieje wiele różnych sposobów na dostosowanie tej strategii. Chartiści mogą dostosować średnie ruchome, aby ponownie określić trend. Zamiast dwudziestodniowych i 150-dniowych SMA, chartiści mogliby wydłużyć czas na dłuższą perspektywę. Alternatywnie, chartiści mogliby użyć jednej długoterminowej średniej ruchomej i porównać rzeczywiste ceny do średniej ruchomej w celu określenia tendencji. Oscylatory mogą być skracane w celu zwiększenia czułości lub wydłużenia w celu zmniejszenia czułości. 10-dniowy stochastyczny oscylator stałby się przeważnie częściej niż 20-dniowy stochastyczny oscylator. Podobnie, histogram MACD (5,30,9) przekroczył linię zerową częściej niż w przypadku ustawień domyślnych MACD-Histogram (12,26,9). Decyzja o zwiększeniu lub zmniejszeniu czułości spoczywa na cechach zabezpieczających. Zapasy o niższej lotności, takie jak w sektorach usługowych i sektorach zszywających towary, gwarantowałyby bardziej wrażliwe ustawienia. Zapasy o większej lotności, takie jak sektory technologii i biotechnologii, mogą gwarantować mniej wrażliwe ustawienia. Sztuczką jest znalezienie ustawień, które wytwarzają wystarczająco dużo sygnałów, ale nie za dużo. Konkluzje Ta strategia Moving Momentum dostarcza wykresy ze środkami do handlu w kierunku większego trendu. Ponadto ta strategia ma na celu zidentyfikowanie niższych szans na ryzyko i większe możliwości wynagrodzenia, czekając na poprawki. Średnia ruchoma ustawia dźwięk, bullish lub niedźwiedzi. Oscylator stochastyczny jest używany do określenia odcinków w większych trendach i odbijania się w większych spadkach. Histogram MACD jest używany do sygnalizowania zakończenia pullback lub bounce. Pamiętaj, że ten artykuł został zaprojektowany jako punkt wyjścia dla rozwoju systemu handlowego. Skorzystaj z tych pomysłów, aby zwiększyć swój styl handlu, preferencje związane z nagrodami i osobiste wyroki. Kliknij tutaj, aby wyświetlić wykres IBM z 20-dniowym SMA, 150-dniowym SMA, Stochastic Oscillator i MACD-Histogram.